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Kurssprünge und der Wert deutscher Aktienoptionen: Auswirkungen von Aktienkurssprüngen auf den Optionswert im Zeitraum 1983–1991
Deutscher Universitätsverlag
Michaela Beinert (auth.)
modell
ijd
optionen
sprung
option
abweichungen
renditen
calls
scholes
bzw
parameter
abbildung
somit
restlaufzeit
poisson
puts
modellwerte
wert
optionswert
ergibt
schiefe
betrachtet
daher
panel
renditeverteilungen
stichprobe
auswirkungen
crash
wobei
gilt
vgl
ergebnisse
merton
gleichung
aktien
sowie
modellwerten
prozeß
renditeverteilung
tabelle
fom
journal
verteilung
dtb
formel
otm
ableitung
risikoneutrale
volatilität
atm
Año:
1997
Idioma:
german
Archivo:
PDF, 6.59 MB
Sus etiquetas:
0
/
0
german, 1997
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